ISBN: 978-960-461-180-5 Συγγραφέας: ΖΑΠΡΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Εκδοτικός οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Σελίδες: 472 Ημερομηνία Έκδοσης: Οκτώβριος 2009 ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Σε αυτό το μοναδικό βιβλίο παρουσιάζεται συνοπτικά ένα συνεκτικό πλαίσιο αναγνώρισης - και κυρίως μέτρησης - αγοραίων και πιστωτικών κινδύνων. Όλοι οι υπολογισμοί που περιγράφονται σε θεωρητικό επίπεδο, όσο απλοί ή περίπλοκοι και αν είναι, υλοποιούνται στο Matlab μέσα από ένα μεγάλο πλήθος παραδειγμάτων. Το βιβλίο απευθύνεται σε τελειόφοιτους τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ με χρηματοοικονομική κατεύθυνση, μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές, καθώς και σε επαγγελματίες της αγοράς με αντικείμενο τη διαχείριση κινδύνου, οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις ή να ανανεώσουν τις γνώσεις τους. Ο συγγραφέας του βιβλίου, Αχιλλέας Ζαπράνης, είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στα περιεχόμενα του βιβλίου περιλαμβάνονται: Το σύγχρονο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνουΣτατιστικό υπόβαθροΜοντελοποίηση χρηματοοικονομικών τιμών και αποδόσεωνΑξία σε κίνδυνο - VaRΟριακή και επαυξητική VaRH εκτίμηση της VaR όταν οι διακυμάνσεις και οι συσχετίσεις είναι συναρτήσεις του χρόνου Η μεθοδολογία εκτίμησης αγοραίων κινδύνων με την VaRΜη γραμμικές αποδόσεις Ιστορική προσομοίωση και προσομοίωση Monte CarloΠιστωτικοί κίνδυνοιΟι βασικές λειτουργίες του Matlab
|